В Президентской академии прошел семинар доцента Университета Тулуза 1 Капитолий Тулузской школы экономики (Toulouse 1 Capitole University, TSE) Джихен Ким (Jihyun Kim).
Семинар был посвящен теме: «Устойчивые методы при тяжелохвостности и нелинейной зависимости: предсказуемость доходностей акций, регрессия волатильности и прочее». Исследовательские и преподавательские интересы доцента из Франции Джихен Ким лежат в областях эконометрической теории, временных рядов и финансовой эконометрики. В своем докладе он затронул вопросы, связанные с использованием нелинейной IV оценки для разработки устойчивых методов.
Джихен Ким рассказал о своих последних работах, в которых использовались IV оценка для получения устойчивых статистических выводов в том случае, когда не выполняются стандартные предположения о конечности моментов. Было показано, как нарушение этих условий влияет на полученные статистические выводы. Одним из решений данной проблемы является использовании инструментальной оценки.
Новые подходы используются для решения трех задач: тестирования гипотезы об отсутствии предсказуемости в предсказательной регрессии; оценивания причинных параметров для причинных и непричинных авторегрессий, а также оценивания параметров в регрессии волатильности. Было отмечено, что ценой устойчивости выводов является более низкая мощность статистических тестов.
Семинар был организован Лабораторией макроэкономического прогнозирования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС.